리스크관리

충동 매매를 막는 방법은 규칙을 만드는 것이라고 배웁니다. 그런데 규칙이 불어나면 어느 순간 아무것도 안 보게 돼요. 규칙을 세 층으로 나눠 다시 짠 기록입니다.

남들이 공포에 떨 때 사라는 말은 유명하죠. 그 심리를 숫자로 보여주는 지표가 공포탐욕지수입니다. 그런데 이 숫자를 매수 신호로 바꾸는 순간 빠지는 게 두 개 있습니다.

물타기가 위험한 이유는 다들 말하는데, 그럼 뭘 하라는 건지는 비어 있습니다. 교과서의 답인 불타기를 10년치로 검증해보니 단일 진입에 크게 졌어요. 왜 졌는지 정리했습니다.

실적 전에 미리 사두면 오른다는 직관은 근거가 있습니다. 진짜 문제는 사는 시점이 아니라 발표를 들고 넘어가는 순간이에요. 갭 앞에서 손절이 왜 무력해지는지 숫자로 정리했습니다.

요즘 검토 중인 매수 규칙을 거울처럼 뒤집어 10년치 백테스트를 돌려봤습니다. 하락장만 골라 줬는데도 마이너스. 공매도가 숫자로 기각된 이유 세 가지를 정리했어요.

게임주를 보면서 이상하다고 생각한 게 있어요. 출시 전까지 오르다가 막상 출시하면 빠지더라고요. 반도체 뉴스에서 똑같은 걸 봤습니다. 사상 최고 실적인데 옆에는 고점 경고. 왜 그런지, 그리고 소프트웨어는 왜 덜한지 정리했어요.

단타 며칠, 스윙 몇 주, 장투 몇 년. 저도 기간으로 나누는 줄 알았는데, 진짜 경계는 따로 있더라고요. 차트를 하루에 몇 번 보느냐. 시선의 사다리라는 그림 하나로 정리해봤습니다.

스윙은 기다리는 매매인데, 기다리려면 손절을 넓게 둬야 하고, 넓게 두자니 위험해 보였어요. 이 고민을 1%룰 공식 하나가 정리해줬습니다. 걱정 세 개가 순서대로 풀린 과정을 남겨요.

“지수가 100일선에 닿으면 사야지”라는 계획을 세웠다가, 점검 과정에서 구멍 세 개를 발견했습니다. 이평선은 알람이지 방아쇠가 아니라는 것. 수정 전과 후의 계획서를 공개합니다.