비랑

충동 매매를 막는 방법은 규칙을 만드는 것이라고 배웁니다. 그런데 규칙이 불어나면 어느 순간 아무것도 안 보게 돼요. 규칙을 세 층으로 나눠 다시 짠 기록입니다.

남들이 공포에 떨 때 사라는 말은 유명하죠. 그 심리를 숫자로 보여주는 지표가 공포탐욕지수입니다. 그런데 이 숫자를 매수 신호로 바꾸는 순간 빠지는 게 두 개 있습니다.

실적이 나쁘면 어닝쇼크라고 부릅니다. 그런데 역대 최대 실적을 내고도 주가가 급락하는 날이 있어요. 기대치 얘기만으로는 설명이 안 되는 부분을 2층 건물로 정리했습니다.

물타기가 위험한 이유는 다들 말하는데, 그럼 뭘 하라는 건지는 비어 있습니다. 교과서의 답인 불타기를 10년치로 검증해보니 단일 진입에 크게 졌어요. 왜 졌는지 정리했습니다.

실적 전에 미리 사두면 오른다는 직관은 근거가 있습니다. 진짜 문제는 사는 시점이 아니라 발표를 들고 넘어가는 순간이에요. 갭 앞에서 손절이 왜 무력해지는지 숫자로 정리했습니다.

요즘 검토 중인 매수 규칙을 거울처럼 뒤집어 10년치 백테스트를 돌려봤습니다. 하락장만 골라 줬는데도 마이너스. 공매도가 숫자로 기각된 이유 세 가지를 정리했어요.